Visión general del comercio algorítmico de divisas para principiantes

Cómo es el comercio algorítmico de divisas

Todos sabemos que el mercado de divisas es el más grande y más operado del mundo. Desde su comienzo hasta el día de hoy, este mercado ha evolucionado significativamente. Hace unos 30 años, el mercado Forex se operaba por teléfono. Este mercado era accesible sólo para los inversores institucionales. También existía una información de precios opaca, lo que significa que apenas había transparencia.

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Pero, en el escenario actual, los avances tecnológicos han cambiado drásticamente y mejorado el mercado de divisas. Con la invención de Internet, las operaciones pueden ser ejecutadas rápidamente a través de la computadora. Esto permitió a los comerciantes minoristas entrar en este mercado también. Hoy en día, la transparencia también ha aumentado, y podemos ver los precios en tiempo real sin esfuerzo. Además, la distinción entre los comerciantes y sus clientes altamente sofisticados se ha reducido.

Aparte de esto, otro avance significativo fue la introducción del Comercio Algorítmico. Esto ha automatizado completamente el proceso de comercio en el mercado de divisas. En este artículo, te llevaremos a través de todas las ideas de Algorithmic Trading, desde la comprensión de lo que se trata Algorithmic Trading y las estrategias involucradas en Algo-trading.

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¿Qué es el comercio algorítmico?

Como su nombre lo indica, el Comercio Algorítmico es el proceso de ejecutar operaciones automáticamente mediante instrucciones pre-programadas. Las variables para esto podrían ser el precio, el tiempo y el volumen. El comercio algorítmico se deriva de la palabra ‘Algoritmo’, que se define como el conjunto de instrucciones para resolver un problema en una cantidad de tiempo finita.

Los algoritmos escritos para el comercio algorítmico se componen de fórmulas complicadas, que combinan problemas matemáticos y percepciones sentimentales, para tomar decisiones de comercio para la compra y venta de un valor en la bolsa.

El comercio algorítmico es posible principalmente gracias a la tecnología de comercio de alta frecuencia, a través de la cual los comerciantes pueden hacer decenas de miles de transacciones por segundo. Además de la ejecución de órdenes, el comercio algorítmico puede utilizarse para estrategias de comercio y de arbitraje y de comercio de tendencias. Llegaremos a todo esto en los siguientes temas del artículo.

Comercio algorítmico «hágalo usted mismo».

El comercio algorítmico ha avanzado mucho en los últimos años. El bricolaje es un ejemplo de ello. El bricolaje consiste en crear un algoritmo basado en la estrategia. Por ejemplo, en Quantopian (un fondo de cobertura), los programadores compiten para escribir los códigos más rentables. Y a los mejores códigos se les paga una comisión. Todo esto sólo es posible gracias a la Internet de alta velocidad y a las computadoras de alto rendimiento.

Además, otra tecnología emergente entró en Wall Street. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial han permitido a los programadores explorar y mejorar en el dominio del aprendizaje profundo. A través de esto, el comercio algorítmico ha sido capaz de ser más rentable.

Visión general del comercio algorítmico de divisas para principiantes. ¿Qué es el comercio algorítmico? Beneficios y Riesgos del Comercio de Algoritmos

Algorithmic Trading: El proceso de desarrollo

Desarrollar una estrategia e implementarla como un algoritmo podría ser una tarea difícil si no se conoce el proceso. A continuación se muestra un proceso paso a paso para desarrollar sistemas de comercio algorítmico.

  • Para tener una idea para comerciar

Cualquiera que sea el dominio, es necesario tener metas y objetivos. En el comercio algorítmico también, es vital saber dónde quieres asentarte antes de empezar. Determine el mercado que desea comerciar, y los ingresos que espera generar y la cantidad que puede permitirse perder.

  • Para convertir la idea en una estrategia de comercio

Una idea no es suficiente para crear un algoritmo. La idea debe ser desarrollada en una estrategia lógica. Cualquier estrategia aleatoria que no tenga un punto lógico es muy probable que falle. Así que la clave para un comercio algorítmico rentable es diseñar una estrategia sólida.

  • Para programar un algoritmo basado en la estrategia

Finalmente, es hora de programar esa estrategia usando lenguajes de computación fundamentales como C++, MATLAB, Java y Perl. A partir de ahora, el lenguaje de programación ideal para el comercio algorítmico de Forex es el MetaQuotes Language 4 (MQL4).

Una vez que los pasos anteriores se han completado, es hora de probarlo de nuevo. El backtesting es el proceso de comprobar la estrategia usando el precio histórico. Esto se utiliza para probar la viabilidad de la estrategia. Si el algoritmo da buenos resultados de backtesting, puede ser implementado en el mercado en vivo también. Sin embargo, tenga en cuenta que codificar una estrategia que ofrece resultados rentables no es un trabajo fácil.

Beneficios y Riesgos del Comercio de Algoritmos

Pros
Reduce el esfuerzo humano
El mercado Forex es un mercado de 24 horas, y ningún operador puede operar todo el día. Pero un robot operador puede hacerlo. Ya sea de día o de noche, puede operar en cualquier momento y por cualquier cantidad de tiempo. Y los operadores pueden ciertamente tomar ventaja de ello.

Desaparecen las emociones
Cada día el comerciante pasa por una montaña rusa de emociones. Esto puede obstaculizar negativamente la estrategia de comercio. Pero, el comercio algorítmico elimina las emociones por completo al hacer una operación. A medida que el proceso se automatiza, se funcionará exclusivamente en base al conjunto de reglas descritas en la estrategia.

Oportunidades más amplias
Un comerciante no puede trabajar con varias herramientas de comercio y pares de divisas a la vez. Pueden elegir sólo 1-2 valores y sólo unas pocas herramientas técnicas. Pero, con el Comercio Algorítmico, el número de activos a negociar, y las herramientas tecnológicas utilizadas en ellos pueden ser innumerables. Esto aumentaría drásticamente las oportunidades de negociar.

Contras
Estoy de acuerdo en que el comercio algorítmico tiene grandes ventajas, pero también tiene sus desventajas. Veamos algunos de ellos a continuación.

Un algoritmo típico no puede readoptar por sí mismo. Las estrategias funcionan excepcionalmente bien para un cierto período de situaciones de mercado. Pero, si algo inesperado sucede, la estrategia falla.
El mercado Forex trabaja tanto en el análisis técnico como en el fundamental. Pero las estrategias se construyen sólo sobre el análisis técnico.

Así que, si alguna noticia crítica ocurre en el mercado, la estrategia no funcionará.
Tener una estrategia consistente y confiable no es un trabajo fácil. Las estadísticas dicen que sólo alrededor del 10-15% de los algoritmos valen la pena. Por lo tanto, uno puede tener que trabajar duro para conseguir una buena estrategia.

Además, los corredores de Forex tienden a prohibir el comercio con asesores expertos. Encontrar un corredor que permita a los operadores usar sus propias estrategias es problemático.
Clasificación del comercio algorítmico

Sabemos que el comercio algorítmico está programando un algoritmo para que el ordenador pueda realizar los intercambios. Estos programas no son los mismos, se diferencian en función del objetivo para el que se utilizan. En lo que respecta a los mercados financieros, tenemos cuatro tipos de comercio algorítmico.

Estadístico
Uno de los algoritmos más populares que detectan oportunidades comerciales rentables considerando los datos de las series históricas de tiempo.

Cobertura automática

Esta estrategia está diseñada para reducir el riesgo del comerciante en el comercio.

Estrategia de ejecución algorítmica
Una estrategia para ejecutar un objetivo predefinido, como ejecutar una operación rápidamente.

Acceso directo al mercado

Se trata de acceder a múltiples plataformas de comercio con la mejor velocidad disponible y menores costos.

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Comercio de alta frecuencia

Este tipo de comercio algorítmico se caracteriza por una velocidad súper rápida y una alta tasa de ejecución de órdenes. En esta técnica de comercio, los comerciantes obtienen la capacidad de completar una operación en un período de tiempo tan bajo como milisegundos.

No vamos a entrar en detalles aquí porque no tienes que saber sobre ellos en profundidad. Sólo entienda que estas son las diferentes clasificaciones en el Comercio Algorítmico, y usted sabrá cuando usar qué a su debido tiempo.

Estrategias de comercio algorítmico

Como ya se ha discutido, una estrategia rentable puede ser diseñada con una base sólida. Algunas estrategias ya son implementadas por los programadores y son más utilizadas para Algo-trading.

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Estrategia de seguimiento de tendencias

Para el comercio de tendencias se utilizan promedios móviles, rupturas de canales y otros indicadores técnicos conexos. La mayoría de las estrategias de comercio algorítmico se basan en estos indicadores. Estas estrategias de comercio son bastante sencillas de implementar porque no implican ninguna previsión o predicción de precios.

En estos algoritmos, las operaciones se ejecutan en base a la ocurrencia de una tendencia sin ningún análisis predictivo. Por ejemplo, la media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días es una estrategia famosa en el seguimiento de tendencias.

Estrategia de arbitraje
Arbitraje sobre los desequilibrios de los precios del comercio en los diferentes mercados y la generación de dinero a partir de ellos. En esta estrategia, usted compra una moneda de doble cotización a un precio más bajo en un mercado y al mismo tiempo vende la misma moneda en otro mercado, lo que ofrece un beneficio o arbitraje sin riesgo.

La estrategia de arbitraje algorítmico más popular es la estrategia de comercio en pares. Es una estrategia que se utiliza para comerciar los diferenciales entre dos activos. En Forex, el comercio en pares es ir en largo en un par de divisas y simultáneamente tomar una cantidad equivalente de la posición corta en el mismo par de divisas.

Estrategia algorítmica sentimental

Esta estrategia algorítmica está diseñada en base a las noticias que generan señales (compra o venta) sobre cómo resultan los datos. Además, los algoritmos están escritos de tal manera que incluso puede dar señales analizando los sentimientos generales del mercado minorista a partir de los datos de twitter. Esta estrategia algorítmica es distinta de la estrategia de seguimiento de tendencias, ya que trata de hacer predicciones del movimiento futuro de los precios basándose en los sentimientos actuales del mercado.

Estrategia algorítmica de creación de mercado

En primer lugar, los creadores de mercado son los corredores que hacen el mercado para cada instrumento en el mercado. Los instrumentos pueden ser acciones, bonos, productos básicos, pares de divisas, etc. Los creadores de mercado también se denominan proveedores de liquidez. Este algoritmo se utiliza principalmente para proporcionar al mercado cotizaciones de compra y venta. También se puede utilizar para hacer coincidir las cotizaciones de compra y venta. Estos algoritmos se utilizan para hacerse con los diferenciales.

Estrategia del algoritmo de reversión media

Normalmente hay tres estados del mercado, a saber, las tendencias, los canales y los rangos. Y se cree que el mercado se encuentra en un rango de alrededor del 80% de la época. Y la estrategia se desarrolló teniendo en cuenta este hecho. En un rango, el precio se inclina hacia el precio promedio. Así, los algoritmos fueron programados de tal manera que utilizaron el precio histórico para identificar el precio promedio de un valor. Las operaciones se ejecutan en previsión de que el mercado se remonte a los niveles medios predeterminados.

Iceberging
Esta estrategia la aplican principalmente las grandes instituciones financieras que juegan en secreto en el mercado de divisas cuando se trata de posiciones abiertas. Estos grandes jugadores, en lugar de ejecutar una gran cantidad con un solo corredor, lo hacen en pequeñas piezas por diferentes corredores. Sus algoritmos son tales que las pequeñas posiciones se abren con diferentes corredores en diferentes puntos de tiempo.

Esto no lo notan los otros participantes del mercado. De esta manera, las grandes instituciones pueden participar en el mercado bajo movimientos de precios normales sin ninguna fluctuación repentina de los precios. Esta estrategia se conoce como «Iceberging» porque los comerciantes minoristas que vigilan los volúmenes de comercio son capaces de ver sólo la «punta del iceberg». La combinación del precio medio ponderado por volumen (VWAP) y el precio medio ponderado por tiempo (TWAP) es un sinónimo de esta estrategia.

Déficit de implementación
El déficit de ejecución es la diferencia entre el precio que pretende el comprador o el vendedor y el precio final que se ejecuta después de tener en cuenta la comisión, la cuota y otros cargos.

La estrategia de déficit de ejecución se crea para reducir el coste de ejecución de una orden mediante la negociación en el mercado en tiempo real. Al hacerlo, los costos se ahorrarían al beneficiarse del retraso en la ejecución. En esta estrategia, la tasa de participación objetivo se hará aumentar cuando los precios se disparen y disminuir cuando el precio caiga significativamente.

Palabras finales
La mayor ventaja del aumento del uso del comercio algorítmico es el aumento de la eficiencia y la reducción de los costos. A medida que los participantes en el mercado crecen, están alzando la voz para mejorar las regulaciones y la transparencia en la industria del Forex. Y la adopción de los sistemas de comercio algorítmico puede ser útil cuando se trata de la transparencia. Por último, el único objetivo en el ámbito del comercio algorítmico será diseñar algoritmos más consistentes y rentables que reduzcan los riesgos en el camino.

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